Ergebnisse der Zweitklausur

Die Korrektur der Zweitklausur ist abgeschlossen und die Noten stehen fest. Wer sich online angemeldet hat, kann seine Note auf dem üblichen Weg über die Selbstbedienungsfunktion abrufen. Wer online keine Note sieht (z. B. weil er sich durch Abgabe einer Zulassungsbescheinigung angemeldet hat oder weil es zu Komplikationen mit dem System kommt), kann sich per E-Mail an den Übungsleiter wenden um seine Note zu erfahren.
Die Klausureinsicht findet am Montag, den 13. April 2015 von 15:45 bis 16:45 im Seminarraum 2.67 im sanierten Mathematikgebäude (Englerstraße 2) statt. Wer bei der Einsicht der Hauptklausur keine Zeit hatte, kann seine Klausur zu diesem Zeitpunkt ebenfalls einsehen.

Termine
Vorlesung:	Dienstag 8:00-9:30	HS 93
	Mittwoch 8:00-9:30	Bauingenieure, Kleiner Hörsaal
Übung:	Mittwoch 15:45-17:15	Hörsaal 37

Lehrende
Dozentin	Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
	Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
	Zimmer 2.053 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: vicky.fasen@kit.edu
Übungsleiter	Dr. Sebastian Kimmig
	Sprechstunde: Mittwoch 14:00 - 15:00 Uhr und nach Vereinbarung
	Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: sebastian.kimmig@kit.edu

Inhalt

Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
Bewertung von Derivaten
Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen "Einführung in die Stochastik" und "Wahrscheinlichkeitstheorie".

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter werden im ILIAS-Kurs zu dieser Vorlesung bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere Informationen und Materialien zur Vorlesung.

Prüfung

Am 25. 03. 2015 findet eine Nach- bzw. Zweitklausur statt (Teilnahme an der ersten Klausur ist nicht verpflichtend um am zweiten Termin teilnehmen zu können).

Die Anmeldung für diese Zweitklausur ist ab sofort online für Studierende aller Bachelor- und Masterstudiengänge möglich. Die Anmeldefrist läuft bis zum 23. 03. 2015. Bis zu diesem Datum können Sie sich auch online wieder abmelden, danach nur noch persönlich im Hörsaal vor Beginn der Klausur. Wer sich aus irgendwelchen Gründen nicht online anmelden kann und dennoch an der Klausur teilnehmen möchte, setzt sich bitte mit dem Übungsleiter in Verbindung.

Als Hilfsmittel bei den Klausuren wird nur ein nicht-programmierbarer, nicht-netzfähiger Taschenrechner zugelassen sein.

Literaturhinweise

Bäuerle (2011). Finanzmathematik in diskreter Zeit: Vorlesungsskript. KIT.
Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
Cutland & Roux (2013). Derivative Pricing in Discrete Time. Springer Undergraduate Mathematics Series.
Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS .