Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2018/19)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
- Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 14:00-15:30 | Maschinenbau Oberer Hörsaal (10.91) | Beginn: 15.10.2018 |
| Dienstag 11:30-13:00 | SR 0.014 (20.30) | ||
| Übung: | Mittwoch 15:45-17:15 | SR 2.059 (20.30) | |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozentin | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Übungsleiter | Dr. Alexander Glauner |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.007 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: alexander.glauner@kit.edu | ||
Inhalt
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Übung
Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen.
Prüfung
Am Ende der Vorlesung findet eine Klausur statt.
Literaturhinweise
- Bäuerle & Rieder (2017). Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer.
- Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
- Cutland & Roux (2013). Derivative pricing in discrete time. Springer
- Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
- Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
- Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
- Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
- Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
- Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS