Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2019/20)
- Dozent*in: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
- Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Dienstag 14:00-15:30 | SR -1.012 (UG) | Beginn: 15.10.2019 |
| Mittwoch 11:30-13:00 | SR -1.011 (UG) | ||
| Übung: | Mittwoch 15:45-17:15 | SR 2.59 | |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozentin | Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.053 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: vicky.fasen@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Celeste Mayer |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: celeste.mayer2@kit.edu | ||
Inhalt
- Endliche Finanzmärkte
- Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell
- Grenzübergang zu Black-Scholes
- Charakterisierung von No-Arbitrage
- Charakterisierung der Vollständigkeit
- Unvollständige Märkte
- Amerikanische Optionen
- Exotische Optionen
- Portfolio-Optimierung
- Präferenzen und stochastische Dominanz
- Erwartungswert-Varianz Portfolios
- Risikomaße
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Übungen
Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter werden im ILIAS-Kurs zu dieser Vorlesung bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere Informationen und Materialien zur Vorlesung.
Literatur
- Bäuerle & Rieder (2017). Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer.
- Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
- Cutland & Roux (2013). Derivative pricing in discrete time. Springer
- Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
- Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
- Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
- Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
- Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
- Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS