Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2010/11)
- Dozent*in: Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
- Veranstaltungen: Vorlesung (1084), Übung (1085)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Dienstag 14:00-15:30 | Nusselt-Hörsaal | Beginn: 19.10.2010, Ende: 10.2.2011 |
| Donnerstag 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II | ||
| Übung: | Freitag 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II | Beginn: 29.10.2010, Ende: 11.2.2011 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka | |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: Dieter.Kadelka@kit.edu | Übungsleiter | Dipl.-Math. oec. Dominik Joos |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: joos@kit.edu | ||
Inhalt
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.
- Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1). Stochastik II wird empfohlen (kann parallel gehört werden).