Aktuelle Hinweise

Die Ergebnisse der studienbegleitenden Klausur hängen im 5. OG Allianz-Gebäude aus.
Die Einsicht findet am 22. April 2010 von 17.30 bis 19.00 Uhr im Raum 1C-04, Allianz-Gebäude, statt.

Termine
Vorlesung:	Montag 9:45-11:15	Hertz-Hörsaal
	Mittwoch 8:00-9:30	Neuer Hörsaal
Übung:	Freitag 14:00-15:30	Seminarraum 11

Lehrende
Dozentin	Prof. Dr. Nicole Bäuerle
	Sprechstunde: nach Vereinbarung.
	Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiter	Dr. Sebastian Urban
	Sprechstunde: keine
	Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
	Email:

Inhalt

Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
Bewertung von Derivaten
Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1). Stochastik II wird empfohlen (kann parallel gehört werden).

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen.

Prüfung

Scheinklausur:
War am 18. März 2010, 10.30 Uhr.
studienbegleitende Klausur:
War am 22. März 2010, 9-11 Uhr, Ergebnisse hängen aus. Sie können die Musterlösung online einsehen.

Literaturhinweise

Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS