Aktuelle Termine

Datum	Veranstaltung
10.2.2012, 14:00 - 16:00 Uhr	Letzte Übung mit Altklausur

Aktuelles: Die Klausur ist fertig korrigiert. Die Ergebnisse können ab 28. März im Qispos eingesehen werden (Bachelor) bzw. hängen als anonymisierte Liste bei uns im Institut im Glaskasten im Flur aus (Diplomer).

Die Klausureinsicht findet am 19. April von 13-14 Uhr im Funktionsraum (Allianzgeb. 5A-09) statt. Falls Sie verhindert sind, können Sie einem Vertreter eine (schriftliche) Vollmacht erteilen oder sich mit uns in Verbindung setzen.

Zur Klausur ist (ausschließlich) ein nicht programmierbarer Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen.

Die Anmeldung zur Bachelor- bzw. studienbegleitenden Prüfung ist ab sofort und noch bis 20. März 2012 im QISPOS (Zugang über das Studierendenportal) möglich.

Die Nachklausur findet am 28.08.12 um 14 Uhr im Allianzgebäude statt.

Termine
Vorlesung:	Dienstag 8:00-9:30	AOC 101
	Mittwoch 8:00-9:30	Bauingenieure, Kleiner Hörsaal
Übung:	Freitag 14:00-15:30	Chemie-Hörsaal II

Lehrende
Dozentin	Prof. Dr. Nicole Bäuerle
	Sprechstunde: nach Vereinbarung.
	Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiter	Dr. Sebastian Urban
	Sprechstunde: keine
	Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
	Email:

Inhalt

Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
Bewertung von Derivaten
Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter finden Sie im Vorlesungsarbeitsbereich dieser Veranstaltung im Studierendenportal. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Prüfung

Eine Klausur für Studierende aller Bachelor- und Diplomstudiengänge (für letztere als studienbegleitende Prüfung, entsprechende Zulassung vorausgesetzt) findet am 22. März 2012 von 14-16 Uhr im Redtenbacher-Hörsaal (Geb. 10.91) statt.

Literaturhinweise

Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS