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Finanzstatistik (Sommersemester 2014)

Es handelt sich um eine Vorlesung im Umfang von 2+1 SWS, die allerdings nur in der zweiten Hälfte des Semesters als 4+2 SWS-Vorlesung gelesen wird. In der ersten Hälfte des Semesters findet am selben Ort und zur gleichen Zeit eine Vorlesung zur Zeitreihenanalyse statt, auf der diese Vorlesung aufbaut.

Termine
Vorlesung: Montag 14:00-15:30 Z 1 Beginn: 2.6.2014, Ende: 15.7.2014
Dienstag 14:00-15:30 Z 1
Übung: Freitag 15:45-17:15 Z 1 Beginn: 6.6.2014, Ende: 18.7.2014
Lehrende
Dozentin, Übungsleiterin JProf. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: claudia.kirch@kit.edu
Dozentin, Übungsleiterin Dr. Silke Weber
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.017 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: silke.weber@kit.edu

Voraussetzungen

Die Vorlesung setzt grundlegende Stochastik- und Statistikkenntnisse voraus, insbesondere werden Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen 'Zeitreihenanalyse' voraus (die in der ersten Hälfte des Semester gehört werden kann). Kenntnisse der Vorlesung 'Asymptotische Stochastik' sind von Vorteil.



Inhalt

Die Vorlesung behandelt verschiedene Themen aus der Finanzstatistik.

  • Finanzzeitreihen
    • Integrierte Zeitreihen
    • Unit-Root-Tests
    • GARCH-Zeitreihen
  • Risikotheorie
    • Schätzer für Risikomaße
    • Copulas

Vorlesungsmaterialien

Materialien zur Vorlesung und Übung werden im Vorlesungsarbeitsbereich (VAB) zur Vorlesung im Studierendenportal des KIT bereitgestellt.

Prüfung

Es wird nach Semesterende zwei Prüfungszeiträume für mündliche Prüfungen geben (Ende Juli sowie Anfang Oktober).

Literaturhinweise

  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
  • McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
  • Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte