Finanzstatistik (Wintersemester 2010/11)
- Dozent*in: JProf. Dr. Claudia Kirch
- Veranstaltungen: Vorlesung (1081), Übung (1082)
- Semesterwochenstunden: 4+2
Material
Weiteres Material zur Vorlesung (Skript und Übungen) finden Sie im Studierendenportal.
| Termine | ||
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| Vorlesung: | Montag 11:30-13:00 | Hörsaal 37 (Gebäude 20.40) |
| Freitag 11:30-13:00 | Neuer Hörsaal (Gebäude 20.40) | |
| Übung: | Mittwoch 14:00-15:30 | Mittl. HS Raum 150 (Gebäude 10.91 Zugang vom Ehrenhof) |
| Lehrende | ||
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| Dozentin | JProf. Dr. Claudia Kirch | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: claudia.kirch@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Viola Riess |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: viola.riess@kit.edu | ||
Voraussetzungen
Die Vorlesung setzt Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 1' voraus, darüber hinaus werden Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 2' empfohlen (die Vorlesung kann parallel gehört werden).
Inhalt
Die Vorlesung behandelt verschiedene Themen aus der Finanzstatistik.
- Grundlagen der klassischen Zeitreihenanalyse
stationäre Zeitreihen, ARMA-Modelle
Vorhersage, Parameterschätzung
- Finanzzeitreihen
Integrierte Zeitreihen und Unit-Root-Tests
GARCH-Zeitreihen
- Risikotheorie
Schätzer für Risikomaße
Extremwerttheorie
Copulas
Prüfung
Wegen der Überschneidung mit der Vorlesung 'Zeitreihenanalyse' im Umfang von etwa 2+1 SWS können Studierende, die beides als Prüfungsleistung erbringen, eines der beiden nur mit 2+1 SWS einbringen.
Literaturhinweise
- Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
- Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events
- McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
- Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte