Finanzstatistik (Wintersemester 2011/12)
- Dozent*in: JProf. Dr. Claudia Kirch
- Veranstaltungen: Vorlesung (0108100), Übung (0108200)
- Semesterwochenstunden: 4+2
Skript und Übungsblätter können im Studierendenportal heruntergeladen werden.
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 9:45-11:15 | AOC 101 |
| Mittwoch 9:45-11:15 | HS 9 | |
| Übung: | Freitag 11:30-13:00 | Neuer Hörsaal |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozentin | JProf. Dr. Claudia Kirch | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: claudia.kirch@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Viola Riess |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: viola.riess@kit.edu | ||
Voraussetzungen
Die Vorlesung setzt Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 1' sowie 'Stochastik 2' voraus. Weiterhin sind grundlegende Kenntnisse der Statistik (sicherer Umgang mit Begriffen wie Schätzer, ML-Schätzung, Tests) hilfreich.
Inhalt
Die Vorlesung behandelt verschiedene Themen aus der Finanzstatistik.
- Grundlagen der klassischen Zeitreihenanalyse
stationäre Zeitreihen, ARMA-Modelle
Vorhersage, Parameterschätzung
- Finanzzeitreihen
Integrierte Zeitreihen und Unit-Root-Tests
GARCH-Zeitreihen
- Risikotheorie
Schätzer für Risikomaße
Extremwerttheorie
Copulas
Prüfung
Wegen der Überschneidung mit der Vorlesung 'Zeitreihenanalyse' im Umfang von etwa 2+1 SWS können Studierende, die beides als Prüfungsleistung erbringen, eines der beiden nur mit 2+1 SWS einbringen.
Literaturhinweise
- Brockwell, Davis: Time Series Analysis
- Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
- Francq, Zakoian: GARCH Models
- McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
- Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events
- Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte