Markovsche Ketten (Sommersemester 2016)
- Dozent*in: Prof. Dr. Günter Last
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II |
| Übung: | Donnerstag 14:00-15:30 | AOC 201 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Prof. Dr. Günter Last | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: guenter.last@kit.edu | Übungsleiter | Daniel Schmithals M.Sc. |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.009 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: daniel.schmithals@kit.edu | ||
Inhalt
Die Vorlesung behandelt folgende Themen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess
Termine der Übung
28.04.2016, 09.05.2016, 06.06.2016, 09.06.2016, 23.06.2016, 07.07.2016, 21.07.2016
Klausurtermine
Mittwoch, 03.08.2016, 10:00 - 12:00 Uhr, Daimler-HS
Mittwoch, 05.10.2016, 11:00 -13:00 Uhr, Hertz-HS
Material und weitere Informationen
Material zur Vorlesung, Tutoriumstermine, sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.
Literaturhinweise
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Privault, N. (2013) Understanding Markov Chains : Examples and Applications. Springer.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.