Markovsche Ketten (Sommersemester 2019)
- Dozent*in: Dr. Bruno Ebner
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
Die Vorlesung beginnt zum donnerstags Termin am 25.04.2019.
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 14:00-15:30 | Nusselt-Hörsaal | Beginn: 25.4.2019 |
| Übung: | Donnerstag 11:30-13:00 | Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) | |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Dr. Bruno Ebner | |
| Sprechstunde: Dienstag 14:00 - 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.018 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: Bruno.Ebner@kit.edu | Übungsleiter | Dr. Gregor Leimcke |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.014 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: gregor.leimcke@kit.edu | ||
Inhalte der Vorlesung
In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess
Material und weitere Informationen
Material zur Vorlesung, Tutoriumstermine, sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite (Link) der Vorlesung.
Termine der Übung
- 06.05
- 20.05
- 06.06
- 24.06
- 08.07
- 22.07
Literaturhinweise
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Privault, N. (2013) Understanding Markov Chains : Examples and Applications. Springer.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.