Markovsche Ketten (Sommersemester 2012)
- Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 8:00-9:30 | Grashof-Hörsaal |
| Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig) | ||
| Übung: | Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig) | Grashof-Hörsaal |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent, Übungsleiter | PD Dr. Bernhard Klar | |
| Sprechstunde: Donnerstag, 16:00-17:00 Uhr und nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: Bernhard.Klar@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Viola Riess |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: viola.riess@kit.edu | ||
Informationen und Aktuelles
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Tutorien
Zu dieser Vorlesung werden Tutorien angeboten. Informationen zu Terminen und Anmeldung finden Sie im Studierendenportal.
Inhalt
Die Vorlesung behandelt folgende Themen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess
Literaturhinweise
Behrends, E. (2000): Introduction to Markov Chains. Vieweg, Braunschweig 2000.
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Chung, K.L. (1967): Markov Chains with Stationary Transition Probabilities. Springer, Berlin.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.