Webrelaunch 2020

Markovsche Ketten (Sommersemester 2012)

  • Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
  • Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
  • Semesterwochenstunden: 3+1
Termine
Vorlesung: Montag 8:00-9:30 Grashof-Hörsaal
Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig)
Übung: Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig) Grashof-Hörsaal
Lehrende
Dozent, Übungsleiter PD Dr. Bernhard Klar
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Bernhard.Klar@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Viola Riess
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: viola.riess@kit.edu

Informationen und Aktuelles

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Tutorien

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Inhalt

Die Vorlesung behandelt folgende Themen:

Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess



Literaturhinweise

Behrends, E. (2000): Introduction to Markov Chains. Vieweg, Braunschweig 2000.
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Chung, K.L. (1967): Markov Chains with Stationary Transition Probabilities. Springer, Berlin.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.