Webrelaunch 2020

Markovsche Ketten (Sommersemester 2012)

  • Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
  • Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
  • Semesterwochenstunden: 3+1
Termine
Vorlesung: Montag 8:00-9:30 Grashof-Hörsaal
Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig)
Übung: Mittwoch 8:00-9:30 (14-tägig) Grashof-Hörsaal
Lehrende
Dozent, Übungsleiter PD Dr. Bernhard Klar
Sprechstunde: Donnerstag, 16:00-17:00 Uhr und nach Vereinbarung
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Bernhard.Klar@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Viola Riess
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: viola.riess@kit.edu

Informationen und Aktuelles

Wichtige, aktuelle Informationen rund um die Vorlesung, sowie alle Materialien finden Sie im Studierendenportal.


Tutorien

Zu dieser Vorlesung werden Tutorien angeboten. Informationen zu Terminen und Anmeldung finden Sie im Studierendenportal.



Inhalt

Die Vorlesung behandelt folgende Themen:

Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess



Literaturhinweise

Behrends, E. (2000): Introduction to Markov Chains. Vieweg, Braunschweig 2000.
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Chung, K.L. (1967): Markov Chains with Stationary Transition Probabilities. Springer, Berlin.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.