Markovsche Ketten (Sommersemester 2018)
- Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar,
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Mittwoch 8:00-9:30 | Nusselt-Hörsaal |
| Übung: | Donnerstag 15:45-17:15 | Grashof-Hörsaal |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | PD Dr. Bernhard Klar | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: Bernhard.Klar@kit.edu | Übungsleiter | Dennis Müller, M. Sc. |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.004 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: dennis.mueller@kit.edu | ||
Inhalte der Vorlesung
In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess
Material und weitere Informationen
Material zur Vorlesung, Tutoriumstermine, sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite (Link) der Vorlesung.
Termine der Übung
- 26.04
- 17.05
- 07.06
- 21.06
- 05.07
- 19.07
Prüfung
Die schriftliche Prüfung findet am 08.08.2018 um 10.00 Uhr oder am 04.10.2018 um 10.00 Uhr im Carl-Benz-HS (Geb. 10.21) statt. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.
Literaturhinweise
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Privault, N. (2013) Understanding Markov Chains : Examples and Applications. Springer.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.