Webrelaunch 2020

Markovsche Ketten (Sommersemester 2018)

Termine
Vorlesung: Mittwoch 8:00-9:30 Nusselt-Hörsaal
Übung: Donnerstag 15:45-17:15 Grashof-Hörsaal
Lehrende
Dozent PD Dr. Bernhard Klar
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Bernhard.Klar@kit.edu
Übungsleiter Dennis Müller, M. Sc.
Sprechstunde: Nach Vereinbarung
Zimmer 2.004 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: dennis.mueller@kit.edu

Inhalte der Vorlesung

In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:

Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess

Material und weitere Informationen

Material zur Vorlesung, Tutoriumstermine, sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite (Link) der Vorlesung.

Termine der Übung

  • 26.04
  • 17.05
  • 07.06
  • 21.06
  • 05.07
  • 19.07

Prüfung

Die schriftliche Prüfung findet am 08.08.2018 um 10.00 Uhr oder am 04.10.2018 um 10.00 Uhr im Carl-Benz-HS (Geb. 10.21) statt. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Literaturhinweise

Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Privault, N. (2013) Understanding Markov Chains : Examples and Applications. Springer.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.