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Mathematische Statistik (Wintersemester 2012/13)

  • Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
  • Veranstaltungen: Vorlesung (0117000), Übung (0117100)
  • Semesterwochenstunden: 2+1
  • Hörerkreis: Master (Techno-/Wirtschafts-)Mathematik, Diplom (ab 7. Semester)
Termine
Vorlesung: Dienstag 9:45-11:15 Z 2 Beginn: 16.10.2012
Übung: Donnerstag 9:45-11:15 Z 2 Beginn: 25.10.2012
Lehrende
Dozent, Übungsleiter PD Dr. Bernhard Klar
Sprechstunde: Donnerstag, 16:00-17:00 Uhr und nach Vereinbarung
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Bernhard.Klar@kit.edu

Inhalt der Vorlesung

Die Vorlesung behandelt grundlegende Konzepte der mathematischen Statistik, insbesondere die finite Optimalitätstheorie von Schätzern und Tests. Themen sind:

  • Optimale erwartungstreue Schätzer
  • Beste lineare erwartungstreue Schätzer
  • Cramér-Rao-Schranke in Exponentialfamilien
  • Suffizienz und Vollständigkeit
  • Satz von Lehmann-Scheffé
  • Neyman-Pearson-Tests
  • Optimale unverfälschte Tests

Voraussetzungen: Kenntnisse der Stochastik im Umfang der Vorlesungen Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Vorlesungsmaterialien

Materialien zur Vorlesung und Übung werden im Vorlesungsarbeitsbereich (VAB) zur Vorlesung im Studierendenportal des KIT bereitgestellt.

Literaturhinweise

  • Bickel, P.J., Doksum, K.A.: Mathematical Statistics. Basic Ideas and Selected Topics. Vol. 1. Second Edition. Prentice Hall, 2001.
  • Czado, C., Schmidt, T.: Mathematische Statistik (Volltextzugriff). Springer, 2011
  • Knight, K.: Mathematical Statistics. Chapman & Hall, 2000.
  • Pruscha, H.: Vorlesungen über Mathematische Statistik. Teubner, 2000.
  • Shao, J.: Mathematical Statistics. Second Edition. Springer, 2003.