Nichtparametrische und asymptotische Statistik (Wintersemester 2006/07)
- Dozent*in: Prof. i. R. Dr. Norbert Henze
- Veranstaltungen: Vorlesung (1076)
- Semesterwochenstunden: 4
- Hörerkreis: alle Mathematikstudiengänge (ab 7. Semester)
| Termine | |||
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| Vorlesung: | Dienstag 9:45-11:15 | Seminarraum 33 | Beginn: 24.10.2006, Ende: 16.2.2007 |
| Freitag 11:30-13:00 | Seminarraum 33 | ||
Diese Vorlesung gibt eine Einführung in die Nichtparametrische und die Asymptotische Statistik.
Behandelt werden u.a. asymptotische Verfahren in parametrischen Modellen wie Likelihood-Quotienten-Tests als auch Nichtparametrische Schätz- und Testverfahren. Einige Stichworte sind: U- und V-Statistiken, statistische Funktionale, Dichteschätzung, asymptotische relative Effizienz von Tests, empirische Prozesse, Anpassungstests, Bootstrap-Verfahren.
Literaturhinweise
Lehmann, E.L.: Elements of large Sample Theory. Springer-Verlag 1999.
Shao, J.: Mathematical Statistics. Springer-Verlag 2003.
van der Vaart, A.W.: Asymptotic Statistics. Cambridge University Press 1998.
Witting, H., Müller-Funk, U.: Mathematische Statistik II. Teubner-Verlag 1995.
Le Cam, L., Yang, G.L.: Asymptotics in Statistics. Springer-Verlag, 2000.
Randles, R.H., Wolfe. D.A.: Introduction to the Theory of Nonparametric Statistics. Wiley, 1979.