Der Poisson-Prozess (Wintersemester 2013/14)
- Dozent*in: Prof. Dr. Günter Last
- Veranstaltungen: Vorlesung (0105800), Übung (0115800)
- Semesterwochenstunden: 2+1
| Termine | ||
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| Vorlesung: | Donnerstag 9:45-11:15 | Z 2 |
| Übung: | Freitag 14:00-15:30 | 1C-01 |
| Lehrende | ||
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| Dozent | Prof. Dr. Günter Last | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: guenter.last@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Eva Ochsenreither |
| Sprechstunde: Montag, 14.00-15.00 Uhr | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: e.ochsenreither@kit.edu | ||
Neben der Brownschen Bewegung ist der allgemeine Poisson-Prozess (Poissonsches Zufallsmaß) das vielleicht grundlegendste Objekt der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Vorlesung gibt eine Einführung in diejenigen Eigenschaften, die unabhängig vom zugrunde liegenden Phasenraum sind. Behandelt werden auch Coxprozesse (doppelt stochastische Poisson-Prozesse), rein zufällige Maße und Poisson-Cluster Prozesse sowie Anwendungen in der räumlichen Stochastik. Vorausgesetzt werden anwendungsbereite Kenntnisse der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Studierendenportal
Übungsblätter und das entstehende Vorlesungsskript finden Sie im Studierendenportal.
Prüfung
Die Vorlesung kann im Diplomstudiengang sowie in den Masterstudiengängen Mathematik und Technomathematik eingesetzt werden. Die Prüfung ist mündlich.
Literaturhinweise
Voraussichtlich wird ein englisches Vorlesungsskript zur Verfügung gestellt.
- O. Kallenberg: Foundations of Modern Probability. Second edition, Springer, 2002.
- J.F. Kingman: Poisson Processes. Oxford Studies in Probability, 1993.