Webrelaunch 2020

Portfolio-Optimierung (Sommersemester 2007)

  • Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
  • Veranstaltungen: Vorlesung (1596), Übung (1597)
  • Semesterwochenstunden: 2+1
  • Hörerkreis: Mathematik (Diplom), Wirtschaftsmathematik, Technomathematik (5.-9. Semester)
Termine
Vorlesung: Dienstag 9:45-11:15 Seminarraum 12
Übung: Mittwoch 14:00-15:30 Seminarraum 33
Lehrende
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Anja Blatter
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de

Inhalt

Die Vorlesung gibt einen Überblick über typische Portfolio-Optimierungsprobleme in diskreter Zeit (Investitions- und Konsumprobleme, Dynamisches Markowitzproblem, Probleme mit partieller Information). Dabei wird im ersten Teil die allgemeine Theorie der Markovschen Entscheidungsprozesse vorgestellt, mit deren Hilfe diese Probleme gelöst werden.


Vorkenntnisse

Mindestens eine der Vorlesungen Stochastik 2 oder Finanzmathematik.



Literaturhinweise

Literaturverzeichnis
D. Bertsekas (1995): Dynamic programming and optimal control, Vol.
1/2. Athena Scientific.
H. Föllmer und A. Schied (2002): Stochastic finance. Walter de Gruyter.
O. Hernandez-Lerma und J.B. Lassere (1996): Discrete-time Markov
control processes: basic optimality criteria. Springer-Verlag.
R. Korn (1997): Optimal portfolios. World Scientific.
M. Puterman (1994): Markov decision processes: discrete stochastic
dynamic programming. J. Wiley & Sons.
S. Ross (1983): Introduction to stochastic dynamic programming. Academic Press.