Portfolio-Optimierung (Sommersemester 2007)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
- Veranstaltungen: Vorlesung (1596), Übung (1597)
- Semesterwochenstunden: 2+1
- Hörerkreis: Mathematik (Diplom), Wirtschaftsmathematik, Technomathematik (5.-9. Semester)
Termine | ||
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Vorlesung: | Dienstag 9:45-11:15 | Seminarraum 12 |
Übung: | Mittwoch 14:00-15:30 | Seminarraum 33 |
Lehrende | ||
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Dozentin | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Anja Blatter |
Sprechstunde: | ||
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de |
Inhalt
Die Vorlesung gibt einen Überblick über typische Portfolio-Optimierungsprobleme in diskreter Zeit (Investitions- und Konsumprobleme, Dynamisches Markowitzproblem, Probleme mit partieller Information). Dabei wird im ersten Teil die allgemeine Theorie der Markovschen Entscheidungsprozesse vorgestellt, mit deren Hilfe diese Probleme gelöst werden.
Vorkenntnisse
Mindestens eine der Vorlesungen Stochastik 2 oder Finanzmathematik.
Literaturhinweise
Literaturverzeichnis
D. Bertsekas (1995): Dynamic programming and optimal control, Vol.
1/2. Athena Scientific.
H. Föllmer und A. Schied (2002): Stochastic finance. Walter de Gruyter.
O. Hernandez-Lerma und J.B. Lassere (1996): Discrete-time Markov
control processes: basic optimality criteria. Springer-Verlag.
R. Korn (1997): Optimal portfolios. World Scientific.
M. Puterman (1994): Markov decision processes: discrete stochastic
dynamic programming. J. Wiley & Sons.
S. Ross (1983): Introduction to stochastic dynamic programming. Academic Press.