Seminar Vine Copulas (Bachelor/Master) (Sommersemester 2022)
Copulas sind spezielle multivariate Verteilungsfunktionen, die die Abhängigkeit zwischen den einzelnen Randverteilungen beschreiben. Zur Modellierung hochdimensionaler Daten werden oft sogenannte Vine Copulas verwendet.
Im Seminar betrachten wir zunächst die theoretischen Grundlagen von Copulas, Sklars Theorem und Abhängigkeitsmaße. Anschließend beschäftigen wir uns mit speziellen bivariaten Copulas um zuletzt die Konstruktion regulärer Vines, sowie deren Simulation und Parameterschätzung zu behandeln.
Die Themen basieren auf dem Buch (elektronisch in der KIT-Bibliothek erhältlich): C. Czado: Analyzing dependent data with Vine Copulas: A practical guide with R. Springer, 2019.
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-13785-4
Als Vorkenntnisse werden benötigt:
Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Vorbesprechung:
Am Donnerstag 10.02 um 11:30 Uhr über Teams. Bei Interesse schicken Sie bitte bis spätestens Mittwoch 9.02 eine e-mail an baeuerle@kit.edu mit Ihrem Studikürzel und einem aktuellen Notenauszug.