Seminar (Changepoint-Analyse) (Wintersemester 2014/15)
- Dozent*in: JProf. Dr. Claudia Kirch
- Veranstaltungen: Seminar (0125800)
- Semesterwochenstunden: 2
| Termine | ||
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| Seminar: | Donnerstag 15:45-17:15 | SR 3.60 |
| Donnerstag 15:45-17:15 | Seminarraum K2 | |
| Lehrende | ||
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| Seminarleitung | JProf. Dr. Claudia Kirch | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: claudia.kirch@kit.edu | Seminarleitung | Dr. Silke Weber |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.017 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: silke.weber@kit.edu | ||
Ausgewählte Kapitel aus der Changepoint-Analyse
In vielen Anwendungssituationen werden fortlaufend Daten erhoben, um das zeitlich-dynamische Verhalten eines zugrunde liegenden Prozesses zu analysieren. Von besonderem Interesse ist es hierbei, Veränderungen – sogenannte Strukturbrüche oder Changepoints – in den erhobenen Zeitreihen erkennen und datieren zu können. Aktuelle Beispiele finden sich etwa in den Neuro- oder für Finanzwissenschaften.
Man unterscheidet zwischen retrospektiver Changepoint-Analyse, bei der der vollständige Datensatz vorliegt, sowie sequentiellen Methoden, bei denen die Daten zu Beginn noch nicht vollständig vorliegen, sondern erst nach und nach erhoben werden.
Wir werden in diesem Seminar beide Ansätze kennenlernen, wobei wir uns auf die Beispiele von Änderungen im Erwartungswert bzw. in einer linearen Regression konzentrieren werden. Insbesondere werden Methoden zum Testen auf eine Änderung sowie zum Schätzen des Strukturbruchs besprochen.
Das Seminar ist sehr gut zur Hinführung auf eine Masterarbeit in diesem Bereich geeignet.
Eine genaue Themenauswahl wird nach der Vorbesprechung gemäß dem Kenntnis-Stand der Teilnehmer getroffen.
Hörer
Das Seminar richtet sich an Master-Studierende aller mathematischen Studiengänge.
Voraussetzungen:
Modul ‚Wahrscheinlichkeitstheorie‘
Statistik-Grundkenntnisse
Hilfreich (aber nicht notwendig) ist das Modul ‚Asymptotische Stochastik‘.
Literaturhinweise
Claudia Kirch: ‚Introduction to change-point analysis‘, Vorlesungsskript
Csörgö, Horvath: Limit theorems in change point analysis
evtl. weitere Originalarbeiten etc.