Seminar (Monte-Carlo-Methoden) (Wintersemester 2016/17)
- Dozent*in: Dr. Sascha Desmettre
- Veranstaltungen: Seminar (0121700)
- Semesterwochenstunden: 2
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Seminar: | Donnerstag 9:45-11:15 | SR 2.59 | Beginn: 1.12.2016, Ende: 26.1.2016 |
| Freitag 11:30-13:00 | SR 2.59 | ||
| Lehrende | ||
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| Seminarleitung | Dr. Sascha Desmettre | |
| Sprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung per E-Mail. | ||
| Zimmer 2.006 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: sascha.desmettre@kit.edu | Seminarleitung | Daniel Schmithals M.Sc. |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.009 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: daniel.schmithals@kit.edu | ||
Inhaltsangabe:
- Vortrag 1: Grundlagen der Monte Carlo-Methoden. Do, 01.12.2016
- Vortrag 2: Beschleunigung der Monte Carlo-Methode I. Einfache Varianzreduktion. Fr, 02.12.2016
- Vortrag 3: Beschleunigung der Monte Carlo-Methode II: Importance Sampling. Do, 08.12.2016
- Vortrag 4: Optionsbewertung mittels Monte Carlo-Simulation I: Einfache Optionen. Fr, 09.12.2016
- Vortrag 5: Simulation stochasticher Differentialgleichungen I: Einführung. Do, 15.12.2016
- Vortrag 6: Simulation stochasticher Differentialgleichungen II: Schwache Extrapolationsverfahren und Multilevel-Verfahren. Fr, 16.12.2016
- Vortrag 7: Optionsbewertung mittels Monte Carlo-Simulation II: Barriere-Optionen. Do, 12.01.2017
- Vortrag 8: Optionsbewertung mittels Monte Carlo-Simulation III: Amerikanische Optionen. Fr, 13.01.2017
- Vortrag 10: Monte Carlo-Verfahren für das stochastische Volatilitätsmodell von Heston. Do, 19.01.2017
- Vortrag 11: Monte Carlo-Verfahren im Risikomanagement I: Marktrisiko. Fr, 20.01.2017
- Vortrag 12: Monte Carlo-Verfahren im Risikomanagement II: Kreditrisiko. Do, 26.01.2017
Die Betreuung der Vortäge wird wie folgt aufgeteilt:
- Vorträge 1,2,3,4,11,12: Sascha Desmettre
- Vorträge 5,6,7,8,10: Daniel Schmithals
Allgemeine Hinweise:
- Der fertige Vortrag sollte bis spätestens eine Woche vorher mit dem entsprechenden Betreuer abgesprochen sein. Bei Fragen bei der Erstellung der Vorträge können und sollten Sie sich natürlich jederzeit vorher an den entsprechend zugeteilten Verantwortlichen wenden.
- Die Vortagsdauer sollte circa 60 Minuten netto betragen (d.h. ohne anschließende Fragen und Diskussionen).
- Die Vortragssprache ist in der Regel Deutsch; sollte sich jemand auf Deutsch zu unsicher fühlen, ist in diesem Fall auch ein Vortrag auf Englisch okay.
- Beim Vortrag selber gibt es kein „trivial“. Bitte tragen Sie so vor, dass Sie es auch als Zuhörer (und nicht nur als Vortragender) verstehen würden.
- Jeder Teilnehmer sollte auch die Vorträge der anderen Teilnehmer hören.
Literaturhinweise
Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, 2003.
Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G.: Monte Carlo Methodes in Finance and Insurance, 2010.