Portfolio-Optimierung (Wintersemester 2022/23)
Im Seminar werden verschiedene stochastische Steuerprobleme in diskreter und stetiger Zeit behandelt mit Anwendungen im Bereich der Portfolio-Optimierung. Die genannten Arbeiten und Bücher sind über das KIT-Netz (bzw. via VPN) frei verfügbar. Details hier
Voraussetzungen: Finanzmathematik in stetiger Zeit oder Finanzmathematik in diskreter Zeit.
Seminartermin: Mittwoch, 9:45-11:15 Uhr, SR -1.008
Termin für die Vorbesprechung: Mittwoch 27.07.22 um 13:15 Uhr in SR 2.067.