Webrelaunch 2020

Seminar(Mathematik für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften) (Sommersemester 2017)

  • Dozent*in: PD Dr. Steffen Winter
  • Veranstaltungen: Seminar (0183200)
  • Semesterwochenstunden: 2
  • Hörerkreis: WING, TVWL (ab 3. Semester)
Termine
Seminar: Montag 11:30-13:00 SR 3.69
Lehrende
Seminarleitung PD Dr. Steffen Winter
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.049 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: steffen.winter@kit.edu
Seminarleitung Dr. Franz Nestmann
Sprechstunde: Nach Vereinbarung
Zimmer 2.003 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: franz.nestmann2@kit.edu

Thema des Seminars:

Markovsche Ketten und ihre Anwendungen

Inhalte

1. Definition und Beispiele Markovscher Ketten
2. Simulationsdarstellung Markovscher Ketten
3. Irreduzible und aperiodische Markovsche Ketten
4. Die stationäre Verteilung
5. Reversible Markovsche Ketten
6. Der Markov-Chain-Monte-Carlo-Algorithmus
7. Der Propp-Wilson-Algorithmus
8. Simulated Annealing

Ablauf

Einzelne Vortragsthemen werden an Gruppen von 2-3 Studierenden vergeben, die sich ihr Thema jeweils gemeinsam erarbeiten und dann im Rahmen des Seminars gemeinsam vorstellen (in 2x 90 min). Außerdem soll das Thema im Nachgang jeweils schriftlich ausgearbeitet werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail (steffen.winter@kit.edu; "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst."; ggf. Warteliste). Am Mittwoch, den 8.2.2017 findet um 13 Uhr im Seminarraum 2.58 (Geb. 20.30, Mathebau) eine Vorbesprechung statt, bei der u.a. die Vortragsthemen vergeben werden. Bitte melden Sie sich spätestens bis zu diesem Termin bei uns.

Literaturhinweise

  • O. Häggström, Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society, Student Texts 52, 2002.
  • P. Brémaud, Markov Chains (Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues). Springer, 1999.
  • K.-H. Waldmann, U. M. Stocker, Stochastische Modelle. Springer, 2004.

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