Seminar(Mathematik für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften) (Sommersemester 2017)
- Dozent*in: PD Dr. Steffen Winter
- Veranstaltungen: Seminar (0183200)
- Semesterwochenstunden: 2
- Hörerkreis: WING, TVWL (ab 3. Semester)
| Termine | ||
|---|---|---|
| Seminar: | Montag 11:30-13:00 | SR 3.69 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Seminarleitung | PD Dr. Steffen Winter | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung (per E-Mail) | ||
| Zimmer 2.049 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: steffen.winter@kit.edu | Seminarleitung | Dr. Franz Nestmann |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.015 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: franz.nestmann2@kit.edu | ||
Thema des Seminars:
Markovsche Ketten und ihre Anwendungen
Inhalte
1. Definition und Beispiele Markovscher Ketten
2. Simulationsdarstellung Markovscher Ketten
3. Irreduzible und aperiodische Markovsche Ketten
4. Die stationäre Verteilung
5. Reversible Markovsche Ketten
6. Der Markov-Chain-Monte-Carlo-Algorithmus
7. Der Propp-Wilson-Algorithmus
8. Simulated Annealing
Ablauf
Einzelne Vortragsthemen werden an Gruppen von 2-3 Studierenden vergeben, die sich ihr Thema jeweils gemeinsam erarbeiten und dann im Rahmen des Seminars gemeinsam vorstellen (in 2x 90 min). Außerdem soll das Thema im Nachgang jeweils schriftlich ausgearbeitet werden.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail (steffen.winter@kit.edu; "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst."; ggf. Warteliste). Am Mittwoch, den 8.2.2017 findet um 13 Uhr im Seminarraum 2.58 (Geb. 20.30, Mathebau) eine Vorbesprechung statt, bei der u.a. die Vortragsthemen vergeben werden. Bitte melden Sie sich spätestens bis zu diesem Termin bei uns.
Literaturhinweise
- O. Häggström, Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society, Student Texts 52, 2002.
- P. Brémaud, Markov Chains (Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues). Springer, 1999.
- K.-H. Waldmann, U. M. Stocker, Stochastische Modelle. Springer, 2004.
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