Stochastik 2 (Wintersemester 2008/09)
- Dozent*in: Prof. Dr. Günter Last
- Veranstaltungen: Vorlesung (1073), Übung (1074)
- Semesterwochenstunden: 4+2
- Hörerkreis: Mathematik (Diplom), Wirtschaftsmathematik, Technomathematik, Lehramt Mathematik (5.-9. Semester)
Diese Vorlesung bildet die Grundlage für alle weiterführenden Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Stochastik.
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Dienstag 8:00-9:30 | Neuer Hörsaal | Beginn: 21.10.2008, Ende: 12.2.2009 |
| Donnerstag 9:45-11:15 | Neuer Hörsaal | ||
| Übung: | Montag 8:00-9:30 | Seminarraum 11 | Beginn: 27.10.2008, Ende: 10.2.2009 |
| Dienstag 9:45-11:15 | Seminarraum 12 | ||
| Dienstag 15:45-17:15 | Seminarraum 33 | ||
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Prof. Dr. Günter Last | |
| Sprechstunde: Montag, 14:00-15:00 Uhr | ||
| Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: guenter.last@kit.edu | Übungsleiter | Dr. Sven Ebert |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: Sven.Ebert@kit.edu | ||
Inhalt
Maßtheoretische Grundlagen (Mengensysteme, Maße, Maß-Erweiterungssatz, Maß-Integral, Konvergenzsätze, Satz von Radon-Nikodym, Satz von Fubini) und Wahrscheinlichkeitstheorie (Axiomensystem von Kolmogorow, Zufallsvariablen, Unabhängigkeit, 0-1-Gesetz, charakteristische Funktionen, Konvergenzbegriffe, Gesetz großer Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, Multivariate Normalverteilung, bedingte Erwartungswerte und bedingte Verteilungen, Martingale)
Voraussetzungen
Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1).
Literaturhinweise
- Billingsley: Probability and measure. 3. Auflage, Wiley, 1995.
- Henze: Stochastik II (Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie). Skript.
- Hesse: Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie. Vieweg, Braunschweig, 2003.
- Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 2. Auflage, Springer, Berlin, 2008.