Stochastische Prozesse (Sommersemester 2008)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
- Veranstaltungen: Vorlesung (1594), Übung (1595)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | ||
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| Vorlesung: | Dienstag 8:00-9:30 | Seminarraum 12 |
| Mittwoch 8:00-9:30 | Seminarraum 12 | |
| Übung: | Montag 14:00-15:30 | Seminarraum 12 |
| Lehrende | ||
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| Dozentin | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Anja Blatter |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de | ||
Inhalt
Im ersten Teil der Vorlesung betrachten wir sogen. Markov-Ketten in diskreter und stetiger Zeit. Diese speziellen stochastischen Prozesse werden oft zur Modellierung von zufälligen Systemabläufen in verschiedenen Gebieten wie z.B. der Telekommunikation, der Produktionsplanung, der Biologie und Physik verwendet. Ziel der Vorlesung ist die Herleitung von Konvergenzsätzen, die das langfristige Verhalten der Prozesse beschreiben.
Im zweiten Teil der Vorlesung wird ausführlich auf die Brownsche Bewegung eingegangen, insbesondere auf die Existenz, das Pfadverhalten und die Markov-Eigenschaft.
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Stochastik 2
Wichtig!!!
Da die Vorlesung am Di 29.04. ausfallen muss, beginnt die Vorlesung am Mo 14.04 um 14.00 (Übungstermin).
Prüfung
Studienbegleitende Prüfungen (voraussichtlich mündlich) werden angeboten.
Literaturhinweise
Bremaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Karatzas, I. and S. Shreve (1991): Brownian motion and stochastic calculus. Springer, New York.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.