Steuerung stochastischer Prozesse (Wintersemester 2014/15)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
- Veranstaltungen: Vorlesung (0105800), Übung (0115800)
- Semesterwochenstunden: 2+1
In der Vorlesung wird die Theorie der optimalen Steuerung von stochastischen Prozessen in stetiger Zeit behandelt und an einigen Beispielen illustriert.
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Donnerstag 9:45-11:15 | SR 2.59 |
| Donnerstag 9:45-11:15 | Z 2 | |
| Übung: | Freitag 14:00-15:30 | SR 2.67 |
| Freitag 14:00-15:30 | 1C-01 | |
| Lehrende | ||
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| Dozentin, Übungsleiterin | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Übungsleiterin | Dipl.-Math. Stefanie Grether |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: stefanie.grether@kit.edu | ||
In der Vorlesung werden stochastische Steuerprobleme für Diffusionsprozesse
betrachtet. Diese können über die sogen. Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung gelöst werden.
Ebenfalls betrachtet werden Probleme mit singulärer Steuerung und Stopp-Probleme.
Die entwickelte Theorie wird an einer Reihe von Anwendungsbeispielen erläutert.
Grundlagen der stochastischen Analysis für Diffusionsprozesse (z.B. Ito-Integral, Ito-Doeblin Formel etc.) werden vorausgesetzt
Prüfung
Es werden mündliche Prüfungen im Anschluss an die Vorlesung angeboten.
Prüfungstermine: Fr 27.2.15, Di 17.3.15, Di 14.4.15, Di 14.7.15
Literaturhinweise
W.H. Fleming, M.H. Soner: Controlled Markov processes and viscosity solutions, Springer 1993.
B.Øksendal: Stochastic Differential Equations. Springer 2000.
H. Pham: Continuous-time stochastic control and optimizatiom with financial applications. Springer 2009.
Aktuelle Informationen sowie die Übungsblätter und deren Lösungen finden sich auf:
Ilias-Link: https://ilias.studium.kit.edu/goto_produktiv_crs_367057.html