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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Versicherungsmathematik (Sommersemester 2020)

Dozent: Dr. Jens-Stefan Tappe
Veranstaltungen: Vorlesung (0154300), Übung (0154310)
Semesterwochenstunden: 4+2


Termine
Vorlesung: Donnerstag 14:00-15:30 SR 3.069
Freitag 9:45-11:15 SR 2.066
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 SR -1.012 (UG)

In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:

Lebensversicherungsmathematik, Barwerte, Zahlungsströme, Deckungskapital, Satz von Hattendorf, Schadenvericherungsmathematik, individuelles Modell, kollektives Modell, Schadenverteilungen, Panjer-Klasse, Risikoverteilung, Rückversicherung, Vergleich von Risiken, stochastische Ordnung, stop-loss Ordnung, Prämienprinzipien, Ausgleich im Kollektiv, Reservierung für Spätschäden


Material und weitere Informationen

Bitte melden Sie sich sowohl für die Vorlesung als auch für die Übung bei ILIAS an. Dort werden alle Vorlesungsmaterialien zur Verfügung gestellt.


Literaturhinweise

  • Goelden, H.W., Hess, K.T., Morlock, M., Schmidt, K.D., Schröter, K.J. (2016): Schadenversicherungsmathematik. Springer, Berlin.
  • Koller, M. (2010): Stochastische Modelle in der Lebensversicherung. Springer, Berlin.
  • Milbrodt, H., Helbig, M. (1999): Mathematische Methoden in der Personenversicherung. De Gruyter, Berlin.
  • Schmidt, K.D. (2006): Versicherungsmathematik. Springer, Berlin.