Webrelaunch 2020

Stochastische Prozesse in der Finanz-, Versicherungsmathematik und Technik

Zusammenfassung

Stochastische Prozesse beschreiben den zeitlichen Ablauf eines Systems, das zufälligen Einflussgrößen unterliegt. Dabei unterscheidet man Prozesse in diskreter und stetiger Zeit. Im Vordergrund der Arbeitsgruppe stehen Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik sowie im stochastischen Operations Research. So werden zum Beispiel Aktienkurse, Risikoreserven eines Versicherungsunternehmens oder Warteschlangen in Bediennetzen (z.B. bei Produktionsplanung oder Mobilfunk) durch stochastische Prozesse modelliert. Ziele sind Aussagen über das langfristige Verhalten der Prozesse oder charakteristischer Systemgrößen sowie der Auswirkung von Einflussparametern oder Abhängigkeiten.


Für Veröffentlichungen siehe die Webseite des Instituts.

Geförderte Projekte

  • DAAD Projekt PeStO – Perspectives in Stochastic Optimization and Applications (mit R. Wunderlich, A. Fügenschuh, O. Menoukeu Pamen) 08/18-01/22.
  • DFG Projekt: Statistik Lévy getriebener Modelle (mit J.-P. Kreiß, A. Lindner und R. Stelzer) 06/13-05/16.
  • Projekt aus Juniorprofessoren-Programm: Risikomanagement in Finanzmärkten und optimale Anreizsysteme. 10/09-09/11.
  • BMBF-Projekt REX: Risikogesteuerte Umfeldexploration für Sicherheitsaufgaben. 07/07-06/10.
  • BMBF-Projekt ALI: Alternative Investments: Modellierung, Statistik, Risikomanagement und Software. 07/07-06/10.
  • DFG-Projekt: Mehrdimensionale Ruintheorie: Modellierung, Algorithmik und Analyse. (mit R. Grübel). 04/06 - 03/08.