Am Institut für Stochastik betreute Dissertationen (seit 2000)
Die folgenden Liste enthält alle seit dem Jahr 2000 abgeschlossenen Promotionen, für die
am Institut für Stochastik das Erstgutachten erstellt wurde (Jahr und Betreuer in Klammern).
Schenk, L.: Graphical Time Series Models.
(2024, V. Fasen-Hartmann)
Steffen, M.: Multivariate estimation in nonparametric models: Stochastic neural networks and Lévy processes.
(2024, M. Trabs)
Göll, T.: Expected Utility Maximization for Competitive Agents.
(2023, N. Bäuerle)
Schulz, B.: Statistical Postprocessing of Numerical Weather Prediction Forecasts using Machine Learning.
(2023, T. Gneiting, S. Lerch)
Resin, J.: Model Diagnostics meets Forecast Evaluation: Goodness-of-Fit, Calibration, and Related Topics.
(2023, T. Gneiting)
Eberl, A.: Quantification of location, dispersion, skewness and kurtosis.
(2022, B. Klar)
Betsch, S.: A point process theoretic study of Gibbs measures in abstract state spaces.
(2022, G. Last)
Mayer, C.: Whittle estimation and the functional integrated periodogram for MCARMA processes.
(2021, V. Fasen-Hartmann)
Glauner, A. H.: Robust and Risk-Sensitive Markov Decision Processes with Applications to Dynamic Optimal Reinsurance.
(2020, N. Bäuerle)
Herold, F.: Random mosaics in hyperbolic space.
(2020, D. Hug)
Otto, M.: Extremale Eigenschaften zufälliger Mosaike und Graphen.
(2020, G. Last)
Schilling, J.: Untersuchungen zur Asymptotik und zum Erwartungswert im verallgemeinerten Coupon-Collector-Problem.
(2020. N. Henze)
Leimcke, G.: Bayesian Optimal Investment and Reinsurance to Maximize Exponential Utility of Terminal Wealth.
(2020, N. Bäuerle)
Nestmann, F.: Zentrale Grenzwertsätze im Random Connection Model.
(2019, G. Last)
Vogel, P.: Assessing Predictive Performance: From Precipitation Forecasts over the Tropics to Receiver Operating Characteristic Curves and Back.
(2019, T. Gneiting)
Schmithals, D. M.: Contributions to model-independent finance via martingale optimal transport.
(2019, N. Bäuerle)
Müller, D.: Central Limit Theorems for Geometric Functionals of Gaussian Excursion Sets.
(2018, D. Hug, G. Last)
Weis, J. A.: Tensorial Curvature Measures in Integral Geometry.
(2017, D. Hug)
Schrempp, M.: Limit laws for the diameter of a set of random points from a distribution supported by a smooth bounded set.
(2017, N. Henze)
Weber, S.: Change-Point Procedures for Multivariate Dependent Data.
(2017, C. Kirch)
Gieringer, F.: Konzentrationsungleichungen für Poisson-und Binomialfunktionale in der Stochastischen Geometrie.
(2016, G. Last)
Grether, S.: Turnpike-Aussagen in der Portfolio-Optimierung.
(2016, N. Bäuerle)
Kimmig, S.: Model Selection Criteria for CARMA Processes.
(2016, V. Fasen)
Lange, D.: Cost Optimal Control of Piecewise Deterministic Markov Processes under Partial Observation.
(2017, N. Bäuerle)
Lerch, S.: Probabilistic forecasting and comparative model assessment, with focus on extreme events.
(2016, T. Gneiting)
Popp, A.: Risk-sensitive stopping problems for Continuous-Time Markov chains.
(2016, N. Bäuerle)
Reichenbacher, A.: Random tessellations: Stereological formulae in Euclidean space and Kendall's Problem in spherical space.
(2016, D. Hug)
Scholz, M.: Cointegrated MCARMA Processes.
(2016, V. Fasen)
Ziesche, S.: Perkolation auf zufälligen Mosaiken und im Booleschen Modell.
(2016, G. Last)
Ziebarth, I.: Lokales Verhalten konvexer Körper und Approximation.
(2015, D. Hug)
Häfner, F.: The moving Fourier transformation of locally stationary processes with application to bootstrap procedures.
(2014, C. Kirch)
Hörrmann, J.: The method of densities for non-isotropic Boolean models.
(2014, D. Hug)
Riess, V.: Gasspeicherbewertung: Strukturelle Analyse und Algorithmen.
(2014, N. Bäuerle)
Ochsenreither, E.: Geometrische Kenngrößen und zentrale Grenzwertsätze stetiger Perkolationsmodelle.
(2014, G. Last)
Joos, D.: Interbank Lending in a Generalized Walras Equilibrium.
(2013, N. Bäuerle)
Muhsal, B.: Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean.
(2013, C. Kirch)
Li, Z.: Optimal portfolios in Wishart Models and effects of discrete rebalancing on portfolio distribution and strategy selection.
(2012, N. Bäuerle)
Ebert, S.: Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle.
(2012, G.Last)
Urban, S.: Compensation, Incentives and Risk-Taking in Principal-Agent Models.
(2012, L. A. M. Veraart)
Gentner, D.: Palm Theory, Mass-Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes.
(2011, G.Last)
Ott, J.: A Markov Decision Model for a Surveillance Application and Risk-Sensitive Markov Decision Processes.
(2010, N.Bäuerle)
Lao, W.: Some weak limit laws for the diameter of random point sets in bounded regions.
(2010, N.Henze)
Pfeiffer, R.: State price density models for the term structure of interest rates: Applications to insurance and expansions to the stock market and macroeconomic variables.
(2010, N.Bäuerle)
Ebner, B.: Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung.
(2010, N.Henze)
Kampf, J.: Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale.
(2009, D.Hug, G.Last)
Blatter, A.: Optimal control and dependence modeling of portfolios with Levy dynamics.
(2009, N.Bäuerle)
Mundt, A.: Dynamic risk management with Markov decision processes.
(2007, N.Bäuerle)
Baumstark, V.: Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie.
(2007, G.Last)
Lautensack, C.: Random Laguerre Tessellations.
(2007, G.Last)
Somayasa, W.: Model-Checks Based on Least Squares Residual Partial Sums Processes.
(2007, W. Bischoff, N. Henze)
Ender, P.: Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen.
(2005, N. Henze)
Heveling, M.: Bijective point maps, point-stationarity
and characterization of Palm measures. (2005, G. Last)
Miller, F.: Optimale Versuchspläne bei Einschränkungen
in der Versuchspunktwahl. (2002, W. Bischoff)
Bader, G.: Asymptotik von Regressionsmodellen. (2001, W. Bischoff)
Gürtler, N.: Asymptotische Untersuchungen zur Klasse der
BHEP-Tests auf multivariate Normalverteilung mit festem und
variablem Glättungsparameter. (2000, N. Henze)