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Institut für Stochastik
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Foto von Vicky Fasen-Hartmann

Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann

Forschungsinteressen

  • Extremwerttheorie
  • Lévy Prozesse
  • Riskikomanagement
  • Schwere Verteilungen
  • Statistik Stochastischer Prozesse
  • Stochastische Prozesse
  • Telekommunikationsnetzwerke

Weitere Informationen



Aktuelles Lehrangebot
Semester Titel Typ
Wintersemester 2022/23 Finanzmathematik in diskreter Zeit Vorlesung
Seminar (Multivariate Extremwerttheorie) Seminar
AG Stochastik Seminar
Sommersemester 2022 Extremwerttheorie Vorlesung
Einführung in die Stochastik für das Lehramt Vorlesung
AG Stochastik Seminar
Wintersemester 2021/22 Asymptotic Stochastics Vorlesung
Seminar Graphische Modelle in der Multivariaten Statistik Seminar
AG Stochastik Seminar
Sommersemester 2021 Ruintheorie Vorlesung
Finanzmathematik in stetiger Zeit Vorlesung
AG Stochastik Seminar
Wintersemester 2020/21 Asymptotic Stochastics Vorlesung
Seminar (Multivariate Extremwerttheorie) Seminar
AG Stochastik Seminar
Sommersemester 2020 Extremwerttheorie Vorlesung
Finanzmathematik in stetiger Zeit Vorlesung
AG Stochastik Seminar
Wintersemester 2019/20 Finanzmathematik in diskreter Zeit Vorlesung
Seminar (Stochastik) Seminar
AG Stochastik Seminar
Sommersemester 2019 AG Stochastik Seminar
Wintersemester 2018/19 AG Stochastik Seminar
Sommersemester 2018 Ruintheorie Vorlesung
Extremwerttheorie Vorlesung
Seminar (Asymptotische Stochastik, Master) Seminar
AG Stochastik Seminar