Günter Last: Supervised diploma and master -theses
Neumann, A.: Verteilung von Ausgabeströmen in Ubiquitous Computing
Umgebungen, Technomathematik, 2001.
Heveling, M.: Risikotheorie in stochastischer Umgebung,
Diplommathematik, 2002.
Puah, J.E.: Modelling and Pricing of Defaultable Securities,
Wirtschaftsmathematik, 2002.
Faion, J.: Modellierung und Analyse des Kreditrisikos,
Wirtschaftsmathematik, 2002.
Planta, K.: Szenariosimulation für Zinsderivate mit multivariat normalverteilten
Risikofaktoren, Wirtschaftsmathematik, 2002.
Haupt, S.: Risikomaße zur Portfoliobewertung. Wirtschaftsmathematik, 2003.
Kulisch, M.: Modellierung und Analyse von korrelierten
Ausfallprozessen. Wirtschaftsmathematik, 2004.
Lips, O.: Modellierung und Bewertung risikobehafteter Bonds mit
multivariaten Ito-Prozessen. Wirtschaftsmathematik, 2004.
Gritsch, M.: Copulas multivariater Levy-Prozesse und ihre
Anwendungen in der Finanzmathematik. Wirtschaftsmathematik, 2005.
Fischer, J.: Ergodizitätseigenschaften Markovscher Sprungprozesse
mit zustandsabhängigen Intensitäten. Diplommathematik, 2005.
Schweinfurth, K.: Zur stationären Verteilung Markovscher
Sprungprozesse. Wirtschaftsmathematik, 2006.
Heil, N.: Perkolation und Kopplung im Booleschen Modell.
Diplommathematik, 2006.
Hörig, M. S.: Zufällige stationäre Partitionen.
Diplommathematik, 2006.
Ebert, S.: Die Asymptotik des größten Clusters in Poissonschen Abstandsgraphen.
Wirtschaftsmathematik, 2007.
Gentner, D. S.: Invariante Maße und invariante Palmkerne.
Diplommathematik, 2007.
Sarbu, S.: Über ein Finanzmarktmodell mit einem großen Investor.
Diplommathematik, 2007.
Werling, S.: Intensitätsbasierte Modellierung abhängiger Ausfallzeitpunkte.
Wirtschaftsmathematik, 2009.
Reichenbacher, A.: Poisson- Matching.
Diplommathematik, 2010.
Meyer, S.: Anwendungen der Poincaré- und Efron-Stein-Varianzungleichung in der Stochastischen Geometrie.
Wirtschaftsmathematik, 2010.
Fucik, T. Matérnprozesse.
Diplommathematik, 2010.
Schmid, J.: Modellierung der Kapazität drahtloser mehrkanaliger Ad-hoc-Netze mit Methoden der stochastischen Geometrie.
(Die Betreuung erfolgte gemeinsam mit Prof. Dr. F. Jondral vom Institut für Nachrichtentechnik des KIT)
Technomathematik, 2010.
Ochsenreither, E.: Die kritische Wahrscheinlichkeit für die planare Poisson-Voronoi-Perkolation.
Diplommathematik, 2011.
Beyerle, P.: Varianz-optimales Hedging in einem multivariaten stochastischen Volatilitätsmodelle vom OU-Typ.
Wirtschaftsmathematik, 2011.
Reiter, A.: Cox-Voronoi-Mosaike und ihre Anwendungen in der mobilen Kommunikation.
Diplommathematik, 2012.
Henze, M.: Strategien zum Hedgen europäischer Optionen in von Lévy-Prozessen angetriebenen Finanzmärkten.
Wirtschaftsmathematik, 2013.
Budzyn, T.: Wohlbalancierte Lévy-getriebene Ornstein-Uhlenbeck Prozesse und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik.
Wirtschaftsmathematik, 2013.
Shyian, M.: Poissonapproximation von Niveau-Überquerungen für eine Klasse von Markovschen Sprungprozessen.
Wirtschaftsmathematik, 2014.
Wessels, T.: Zentrale Grenzwertsätze für Niveaumengen zufälliger Gaußscher Felder.
Diplommathematik, 2014.
Koschuhar, O.: Bewertung von Stromderivaten auf Basis des arithmetischen Mehr-Faktor-Spotpreismodells.
Wirtschaftsmathematik, 2015.
Ravvina, T.: Über die implizite Black-Scholes-Merton Formel.
Wirtschaftsmathematik, 2015.
Peter, A.: Stabile Allokationen Räumlicher Poissonprozesse.
Diplommathematik, 2015.
Bäthke, P.: Kantenperkolation auf isoradialen Graphen.
Master Mathematik, 2015.
Schwarzmann, V.: Momente typischer Zellen und Kanten im Poisson-Voronoi-Mosaik.
Master Mathematik, 2015.